Подробнее: |
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы дипломной работы заключается в необходимости управления банковскими рисками пассивов как одной из первостепенных задач и условий устойчивости развития банка. Это объясняется тем, что банковская деятельность по сравнению с деятельностью хозяйственного сектора сопровождается принятием гораздо больших экономических рисков из-за значительного (более 60 %) объема привлеченных средств. Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро- так и микро-уровне. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствование банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг.
Начиная с конца XX столетия, национальные и мировые финансовые рынки характеризуются высокой степенью неопределенности, что усложняет процесс принятия решений на всех уровнях управления субъектами рыночной экономики. В этой связи возникла необходимость предвидеть рискованные ситуации, прогнозировать результат действий, искать варианты минимизации возможных отрицательных последствий. Эта ситуация осложняется дискуссионностью трактовок теоретических и методологических основ управления корпоративными и банковскими рисками. Современный период характеризуется появлением новых, все более эффективных способов оценки рисков, инструментов моделирования сценариев рискованных бизнес-процессов, новых средств риск-менеджмента.
Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года направлена на развитие содержательных (риско ориентированных) подходов, включающих в себя оценку деятельности кредитных организаций и применение мер надзорного реагирования исходя, прежде всего из содержания и реальной оценки рисков банковской деятельности . Также в сфере корпоративного управления в кредитных организациях особое внимание необходимо уделить повышению эффективности управления рисками, возникающими при осуществлении банками своей деятельности.
Надежная и стабильная деятельность банков находится в прямой зависимости от организационной структуры управления банковскими рисками пассивов, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль над мероприятиями по снижению банковских рисков. Российская корпоративная и банковская практика накопила определенный опыт управления отдельными видами рисков, и требуется его обобщение, осмысление и распространение положительных результатов. Именно этим объясняется необходимость обсуждения проблем, связанных со сложившейся практикой управления кредитным, процентным и валютным рисками, рисками несбаланси-рованной ликвидности и потери доходности, рисками кредитования малого бизнеса, рисками фондового рынка.
Если принципы и технологии оценки степени риска относительно изучены и внедрены в практику, то еще белым пятном остаются следующие проблемы:
♦ учет рисков при принятии решений, связанных с основными направлениями деятельности в корпоративном и банковском секторах, например, научной новизной отличается проблема учета рисков в процессе оценочной деятельности;
♦ определение уровня риска, который может принять на себя участник рынка;
♦ способы минимизации рисков с использованием разнообразных форм защиты от возможных потерь. Эта проблема была обсуждена в аспекте методики резервирования средств для покрытия рисков, использования производных финансовых инструментов, включая кредитные, страхования как способов снижения риска.
Объектом исследования в дипломной работе выступает банк ВТБ, предметом – управление рисками пассивов в коммерческом банке.
Целью работы является раскрытие сущности формирования и управления банковскими рисками пассивов и экономической целесообразности построения эффективной модели управления рисками.
В задачи входят:
1. Изучение сущности, классификации и моделей банковских рисков пассивов, существующих проблем в организации эффективного управления и минимизации рисков.
2. Исследование методологии и техники оценки банковских рисков пассивов, основ управления банковскими рисками.
3. Проведение анализа и оценки организационно - экономической характеристики и оценка состояния банковских рисков коммерческого банка.
4. Определение направлений и методов хеджирования банковского риска пассивов за счет определения экономической эффективности.
5. Выявление путей совершенствования управления рисками пассивов банка в современных условиях и разработка модели управления рисками в коммерческом банке.
6. Разработка предложений по совершенствованию управления рисками пассивов в коммерческом банке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении последних 5 лет банковский сектор России продолжил свое поступательное развитие. Рост банковского сектора был обусловлен продолжающимся ростом российской экономики в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и опережающим расширением спроса на банковские услуги.
На рынке банковских услуг, в том числе на его розничном направлении, отмечается усиление конкурентной борьбы, в том числе и со стороны кредитных организаций с иностранным капиталом. Заметными тенденциями в развитии банковского сектора стали увеличение кредитных операций с корпоративными клиентами, повышение роли трансграничных заимствований в формировании ресурсной базы банков, существенная активизация инвестиционного бизнеса, расширение сетей продаж банковских продуктов, а также усиление роли банковских групп.
Деятельность ОАО Банк ВТБ за последние 5 лет обеспечила повышение конкурентоспособности по основным направлениям бизнеса, усилила позиции Банка в большинстве сегментов российского рынка банковских услуг, что свидетельствует об успешной реализации стратегических задач, поставленных акционерами.
Темпы роста бизнеса ОАО Банк ВТБ по всем основным параметрам – активы, кредиты реальному сектору национальной экономики, трансграничное привлечения ресурсов – были одними из самых высоких среди 20-ти крупнейших банков, что является индикатором надежности и высокой деловой репутации ОАО Банк ВТБ.
В мае 2007 года ОАО Банк ВТБ провел первичное размещение акций. Это стало событием года не только для России, но и во всем мире: размещение является крупнейшим в 2007 году мировым банковским IPO.
Достигнутые результаты демонстрируют доверие инвесторов к российской банковской системе, а также высокую оценку Банка и потенциала его развития.
В результате первичного размещения собственных акций было привлечено около 8 млрд. долл., в том числе более 1,6 млрд. долл. – от 131 тыс. частных акционеров. Для России это рекордная цифра по количеству участвующих розничных инвесторов. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на общее структурное развитие бизнеса Группы ВТБ, включая розницу, усиление инвестиционного блока и развитие зарубежных "дочек" ОАО Банк ВТБ.
В настоящее время ОАО Банк ВТБ, имеющий стратегическое значение для банковской системы и экономики России, по большинству ключевых направлений бизнеса уверенно занимает вторую позицию в национальном банковском секторе, уступая только Сбербанку России, а в ряде сегментов – даже опережает его. В целом на российском рынке банковских услуг основными конкурентами ОАО Банк ВТБ, наряду со Сбербанком России, являются практически все крупнейшие кредитные организации и, прежде всего, первые 10 банков по размеру совокупных активов. В число таких банков входят в частности:
- кредитные организации, прямо либо косвенно контролируемые государством (помимо Сбербанка России к ним можно отнести Банк Москвы, основным акционером которого является правительство г.Москвы, а также Газпромбанк, принадлежащий ОАО Газпром);
- наиболее крупные частные банки (Альфа-банк, Уралсиб, МДМ-банк);
- банки, контролируемые иностранным банковским капиталом (Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Ситибанк).
К внешним факторам, способным положительно повлиять на деятельность Банка, можно отнести:
- усовершенствование банковского законодательства в части организации пруденциального надзора за банковскими группами на консолидированной основе;
- повышение прозрачности деятельности заемщиков в результате исполнения Федерального закона "О кредитных историях".
Вероятность возникновения внешних факторов оценивается на уровне 50%, а продолжительность их действия не имеет ограничений.
Кроме того, следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на деятельность Банка:
- расширение линейки банковских продуктов и формирование индивидуальных клиентских предложений для разных категорий клиентов, что позволит повысить лояльность клиентской базы и как следствие обеспечит увеличение валовой прибыли Банка;
- расширение каналов сбыта банковских продуктов за счет использования интернет-технологий и центра телефонного обслуживания.
Среди общих тенденций рынка банковских услуг можно выделить бурное развитие рынка кредитования, о чем свидетельствует планомерное увеличение доли кредитов юридических и физических лиц в структуре активов банковской системы.
В целом ряд рынков банковских услуг России имеет существенный потенциал развития, который может быть реализован путем совершенствования правовой базы, регулирующий данные рынки.
Более высокие по сравнению с ожидаемым уровнем темпы экономического роста, рост доходов населения, могут оказать существенное влияние как на темпы развития ресурсной базы банка, так и на динамику спроса на банковские продукты и услуги со стороны хозяйствующих субъектов.
С развитием рынка банковских услуг ужесточается конкуренция между кредитными организациями, вследствие чего возникает вероятность снижения рыночной доли ОАО Банк ВТБ. В этих условиях ОАО Банк ВТБ тщательно разрабатывает стратегию развития, предусматривающую как внедрение новых банковских услуг, так и повышение качества существующих. Кроме того, одним из ключевых элементов стратегии развития Банка является расширение банковской группы за счет экспансии на зарубежные рынки, в первую очередь в страны СНГ.
Бурное развитие рынка кредитования юридических и физических лиц и увеличение их доли в активах банковской системы может привести к наращиванию проблемных ссуд и кризису неплатежей. В целях предотвращения влияния данного фактора ОАО Банк ВТБ стремится к поддержанию сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций, дальнейшему развитию кредитных процедур, обеспечивающих необходимый уровень контроля за кредитными рисками.
|
обратная связь
