В условиях финансового кризиса становится острым вопрос о привлечении клиентов. Одним из мероприятий может быть увеличение страховых выплат по основным видам страхования. Рассчитаем как повлияет увеличение страховой премии по автокаско на 10%.
Прогноз будет составляться на 2010 год
Страхование автокаско.
Данный вид страхования содержит только один экзогенный показатель -страховую премию по прямому страхованию - Ппр. В предыдущем параграфе рассматривался динамический ряд, состоящий из 60 уровней. Сейчас необходимо подробно определить закономерности его изменения во времени и на их основе составить прогноз на 12 уровней вперед
Рис. 5.1. Динамический ряд Ппр
На графике заметен повышающийся тренд и довольно значительная колеблемость месячных уровней. Применим методологию аналитического выравнивания и рассмотрим аддитивную модель временного ряда:
Страховой тариф представляет собой взнос страхователя с единицы страховой суммы, и может быть выражен в рублях со страховой суммы или в процентах от нее. Тариф определяется страховщиком, (исключение составляют тарифы по обязательным видам страхования, определяемые законодательными актами) на основе ожидаемой совокупности объектов страхования и используется для определения страхового взноса как цены страховой защиты.
Экономическое содержание страхового тарифа можно определить как единицу измерения взаимных обязательств страховщика и страхователя, принимаемых ими при заключении страхового договора, или, иначе говоря, как выражение того обязательства, которое страховщик принял на себя по отношению к страхователю в пределах и на условиях, определяемых страховым договором .
Состав страхового тарифа включает следующие элементы:
Страховой тариф (брутто-тариф)
Нетто-ставка Нагрузка
То Тр РВД РПМ Прибыль
Административно-хозяйственные расходы Оплата труда за размещение полисов (в том числе КВ)
менеджеры агенты брокеры
Где:
То – рисковая ставка (основная часть),
Тр - рисковая надбавка,
РВД – расходы на ведение дела, включая комиссионное вознаграждение агентам (КВ),
РПМ – отчисления в резерв предупредительных мероприятий,
Главное значение при расчете тарифной ставки имеет нетто-ставка. Именно ее правильное определение является гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Одновременно расчет нетто-ставки является наиболее сложным при определении тарифа.
Учитывая сложность оценки страховых рисков и расчета страховых тарифов для начинающих страховую деятельность, при недостаточности статистики у страховых организаций, Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью рекомендует использовать предлагаемые методики расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования. («Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования», утвержденные Федеральной службой Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью от 8 июля 1993г. №02-03-36).
Рекомендуемые методики расчета тарифных ставок нашли признание со стороны страховых организаций, большинство компаний используют именно рекомендованные методики расчета. Но существуют также критические замечания, так как некоторые параметры расчета неадекватны сложившейся ситуации на рынке страховых услуг.
Расчет нетто-ставки производится по следующей формуле:
Tn =To+Tp;
Основная нетто-ставка (То), соответствующая средним выплатам страховщика, рассчитывается исходя из уровня убыточности и вероятности наступления страхового случая:
To=100*Sb/S*q;
Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения.
Рисковая надбавка определяется по двум вариантам.
Первая методика определяет рисковую надбавку по следующей формуле:
Тр=То*() ((1/n*q) * (n*q) + (Rb/Sb))
Где () – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности гамма.
Rb – среднеквадратическое отклонение возмещения при наступлении страховых случаев.
Согласно второй методике рисковая надбавка определяется на основании построения убыточности страховой суммы.
1. по каждому году определяется фактическая убыточность страховой суммы (Y) как отношение страхового возмещения к общей страховой сумме застрахованных рисков (Sb/S), со 100руб. страховой суммы;
2. на основе полученного ряда убыточности рассчитывается прогнозируемый уровень убыточности страховой суммы для чего используется модель линейного тренда, согласно которой фактические данные по убыточности страховой суммы выравниваются на основе линейного уравнения:
y*=a0+a1*i
где yi- выровненный показатель убыточности страховой суммы;
a0, a1 – параметры линейного тренда;
i - порядковый номер соответствующего года.
Параметры линейного тренда определяются методом наименьших квадратов. На основании которых можно определить выравненую убыточность по годам.
3. Для определения рисковой надбавки необходимо по следующей формуле рассчитывать среднее квадратическое отклонение фактических значений убыточности от выравненных значений:
= ((y* - yi) / n – 1)
Таким образом нетто-ставка рассчитывается следующим образом:
Tn = Y + (; n) *
Где (; n) - коэффициент, используемый для исчисления размера рисковой надбавки , зависит от заданной гарантии безопасности.
В Приложении 5 приведен практический расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования СК “Х”.
Наиболее важное значение, как мы видим при расчете тарифной ставки, имеет нетто-ставка. Именно ее правильное определение является гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Одновременно расчет нетто-ставки является наиболее сложным моментом при определении тарифа.
Главной трудностью в определении нетто-ставки на сегодняшний день является отсутствие статистических данных, либо их недостоверность.
Вследствие этого возникают мнения, как например, Р. Юлдашева и Ю. Тронина в «Концепции научной корректировки регулирования страховой деятельности», о том, что тарифную политику необходимо проводить по аналогии тарифных ставок уже сложившихся на страховом рынке. А именно, страховой тариф компаний, подающих заявку на лицензию по видам страхования присутствующим на региональном (федеральном) страховом рынке, не может отклонятся от среднего по рынку страхового тарифа больше чем на 10%. А расчет нетто-ставок страховых тарифов по новым для российского рынка видам страхования может осуществляться страховщиками или юридическими лицами, уполномоченными Росстрахнадзором, на основе более корректных методов, один из которых был предложен авторами. В настоящее время ВСС является уполномоченным органом СК-членов ВСС для установления страховой политики.
Такая практика существует в некоторых зарубежных странах, правительства не назначают ставки или тарифы, но зато сохраняют право отклонить отдельные ставки при их установлении или изменении. При этом требуется, чтобы изменения в размере премий были обоснованы. Для увеличения размера премий страховщик обычно показывает экономическую необходимость такого увеличения, так как завышенные тарифные ставки ущемляют интересы страхователей. При уменьшении размера тарифных ставок нужно показать, что это не приведет к вредным последствиям для благосостояния компании и ее держателей полисов. Контролирующего органа интересует не прибыль, а прежде всего, последствия которые могут сказаться на финансовой устойчивости компании. Практика, когда ценообразование остается на усмотрении страховщика и рынка требует наличия сильного, обеспеченного правовыми санкциями антитрестовского законодательства, и жесткой экспертизы и контроля платежеспособности.
Независимое ценообразование может представлять опасность в случае компаний, действующих в развивающихся конкурентных областях из-за возникновения желания назначить цену ниже конкурентоспособного уровня, даже если это повлияет на благополучие компании.
|
обратная связь
