Как уже отмечалось в первой главе работы, при оценке кредитоспособности физического лица в последнее время особое внимание уделяется скоринговой (основанной на подсчете баллов) системе отбора ключевых финансовых показателей.
Так, впервые предложенная в 1941 г. Американским экономистов Дэвидом Дюраном такая система позволяет оценить «вес» финансовых и экономических факторов, влияющих на кредитоспособность (приложение 7). Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его значимости. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы. Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно правильно определять такие характеристики и соответствующие им весовые коэффициенты.
В разных странах набор характеристик, которые наиболее тесно связаны с вероятностью дефолта - вероятностью, что заемщик не вернет кредит или задержится с выплатой, будет отличаться в силу национальных экономических и социально-культурных особенностей. Чем более однородна популяция клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автоматически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного банка существуют различные модели для различных групп клиентов и различных видов кредита. Пример системы кредитного скоринга приведен в приложении 8.
Принцип оценки платежеспособности скоринговой системы: в программу закладываются данные анкеты заемщика, каждому показателю присваивается некое значение (балл), и по их сумме принимается решение о выдаче ссуды, либо отказе.
Скоринговая методика позволяет существенно сократить время рассмотрения заявки, однако увеличивает риски банка, который соответственно компенсирует их высокими ставками. Кроме того, максимальные суммы скоринговых ссуд обычно очень ограничены, этот метод оценки – наиболее технологичный продукт, позволяющий снижать издержки банка и быстрыми темпами наращивать кредитный портфель.
Рассмотрим методику при оценке платежеспособности заемщика и проведем на ее основе расчет. Финансовые возможности клиента обозначим условно в таблице 17.
Таблица17
Финансовые возможности клиента – физического лица
Характеристика Условные обозначения Значение
1.Прожиточные минимум в регионе кредитования Пм 200$*
2. Лица на содержании Л 3
Доходы:
3.Средняя заработная плата за последние 3 мес.
З
67 500
4.Годовая сумма регулярных доходов, учитываемых как источники погашения кредита Пд -
5.Итоговый среднемесячный доход Сд = З + Пд/12 67 500
Расходы:
6.Расходы на содержание
Рс = (Л + 1)*Пм
25 600
7.Ежемесячная плата за квартиру (при приеме, аренде) Пк 1 500
8. Годовая плата за учебу Пу 20 000
9.Годовая сумма взносов по добровольному страхованию Вс -
10.Платежи в погашение текущей задолженности по займам, кредитам, процентам по ним (средние за последние 3 мес.) Пл -
11. Прочие расходы (алименты, вычеты по решению суда и т.п.), средние за последние 3 мес. Пр
-
12.Итоговый среднемесячный расход Ср = Рс + Пк + Пл + Пр + (Пу +Вс) /12 28 767
13.Среднемесячный располагаемый доход Рд = (Сд – Ср) 38 733
* - из расчера 1 долл. США = 32 руб.
Исходя из этого, доля ежемесячного платежа по кредиту рассчитывается по формуле:
Мп
Дп = Рд
Оценка производиться по критерию 100 * (1 – Дп). Максимальная сумма балов по критерию равна 30.
Для определения оценки по критерию «Финансовые возможности клиента» от клиента потребуются следующие документы:
1) справка с места работы о доходах клиента за прошедший год и за все полные месяцы текущего года, подписанная главным бухгалтером и заверенная печатью;
2) документы, подтверждающие дополнительный доход.
Следующим этапом оценки платежеспособности физического лица является достаточность незаложенного имущества клиента (таблица 18).
Таблица18
Показатели достаточности незаложенного имущества клиента
Характеристика Условные обозначения Значение
1. Вклады В -
2.1. Ценные бумаги Цб -
2.2. Оценка ценных бумаг Оцб -
3.1. Собственная квартира Кв 250 000$
3.2. Страховая сумма Кс -
3.3. Оценка квартиры Ок = min (Кв, Кс) 250 000$
4.1. Собственный дом Сд -
4.2. Страховая сумма Дс -
4.3. Оценка дома Од = min (Сд, Дс) -
5.1. Дача Дч -
5.2. Страховая сумма Дчс -
5.3. Оценка дома Одч = min (Дч, Дчс) -
6.1. Автомобиль А -
6.2. Страховая сумма Са -
6.3. Оценка автомобиля Оа = min (А, Са) -
7.1. Иное имущество Ии -
7.2. Страховая сумма Си -
7.3. Оценка иного имущества Ои = min (Ии, Си) 250 000$
8. Имущество Им = В + Оцб + Ок + Од + Одч + Оа + Ои
Исходя из этого, при определении оценки по данному критерию достаточность имущества оценивается по формуле:
Им
Ди =
Кр
Оценка производиться по критерию 5*Ди. Максимальная сумма баллов по критерию равна 5. При определении оценки предоставляются следующие документы:
1) документы, подтверждающие наличие собственности;
2) страховые полисы на имущество.
Также необходимо провести оценку обеспечения кредита (таблица 19).
Таблица19
Обеспечение кредита
Наименование характеристики Условные обозначения
1. Оценочная стоимость залога Оз
2. Залоговый дисконт, % Зд
Характеристика Значение Оценка по критерию
Обеспеченность Ок = Оз * (1-Зд)/Кр *(1 + 2 *Ст/12) 100 *(1-Ок)
Максимальная сумма баллов по данному критерию равна 25.
Следующий этап оценки платежеспособности физического лица – критерий по условиям кредитования (таблица 20).
Таблица 20
Условия кредитования физических лиц
Характеристика Значение Оценка по критерию
1. Финансирование покупки клиентом Ф 7*(Ф/(Ф + Кр))
2. Срок кредитования, мес. Ср 3*(Мс – Ср)/(Мс – 1)
Итоговая оценка по критерию Сумма оценок параметров
При определении по данному критерию от клиента требуется выписка со счета в банке. Максимальная сумма баллов по критерию равна 10. В зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества (таблица 21).
Таблица 21
Итоговый подсчет баллов по кредиту
Количество набранных баллов при оценке качества кредита Категория качества Оценка
Свыше 65 1 Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрению
От 30 до 65 включительно 2 Заявка неадекватна запрашиваемому кредиту
До 30 включительно 3 Кредитование не рекомендовано
Кредиту присваивается третья категория качества вне зависимости от итоговой оценки при следующих условиях:
1) клиент банка не проживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующего подразделения банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данном городе (пригороде) меньше одного полного года;
2) оценка по критерию «Характер клиента» (приложение 7) не положительная;
3) оценка по критерию «Финансовые возможности клиента» отрицательная;
4) оценка по критерию «Обеспечение кредита» равна нулю.
Проведем дальнейшую оценку клиента по критериям, представленным в таблицах 17-21. Данные приведем в таблице 22 (приложение 9).
Сумма баллов по расчетам составляет 65, таком образом можно сделать вывод о кредитоспособности заемщика – 1 категория.
Следовательно, рекомендуется использование 1 и 3 методики, приведенные выше, так как они наиболее полно отражают все характеристики потенциального клиента – физического лица при получении потребительского кредитования.
Преимущества скоринговых моделей очевидны:
1) снижение уровня невозврата кредита,быстрота и беспристрастность принятия решений;
2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;
3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;
4) возможность провести экспресс- анализ завяки на кредит в присутствии клиента.
Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.
Какие же проблемы возникают при такой процедуре отбора клиентов?
Во-первых, довольно сложно грамотно учесть все ключевые признаки клиента, так как многие из них плохо формализуемы. Во-вторых, балльные оценки признаков, как правило, достаточно субъективны. Так, мужчина и женщина получают разные баллы при оценке кредитных рисков. При этом количественные значения этих баллов формируются либо экспертным путем, либо по весьма субъективным расчетным схемам. В-третьих, используемые в расчетах балльные оценки не являются застывшими во времени величинами, поскольку сдвиги в социально-экономических условиях приводят к изменению уровня риска каждого признака. Иными словами, система баллов должна оперативно обновляться. В-четвертых, критическое значение суммы баллов, с которым сравнивается ее фактическая величина, определяется эмпирически. Никаких серьезных теоретических обоснований этой величины нет.
В данной связи можно констатировать, что в настоящее время перед аналитиками коммерческих банков стоит сложная задача по определению того, какую методику и в какое время целесообразно применять для оценки кредитных рисков. |
обратная связь
